风险价值法在投资银行市场风险评估中的应用  

作　　者：张忠桢[1] 杜丹[1] 

机构地区：[1]武汉理工大学

出　　处：《高科技与产业化》2004年第9期23-25,共3页High-Technology & Commercialization

摘　　要：风险价值方法(Value-at-Risk)是近年来发展起来的用来测量和控制金融风险的量化模型.本文使用VaR模型测量了投资银行证券业务中的市场风险,并应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,论证了如何应用该时间序列来评估风险的大小.最后分析了VaR方法的应用范围及在我国的应用前景.

关 键 词：投资银行 市场风险 风险价值法 VAR方法 评估风险 证券业务 上海证券交易所 实际 大小 中国 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]