相依样本下回归函数核估计的强相合性  

The Strong Consistency of the Improved Kernel Regression Function Estimate under Dependent Samples

作　　者：赵霞[1] 李学芳[2] 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院 [2]山东经济学院计划财务处

出　　处：《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2005年第1期11-14,共4页Journal of Qufu Normal University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金 (10 4710 76);山东省社科规划研究项目 (0 4DJJ3 1);教育部人文社科基金 (0 2JA790 0 5 );科技重点项目 (10 40 5 3 )

摘　　要：在一定条件下得到了样本平稳 ρ_mixing下非参数回归函数改良核估计的强相合性 ,所得结果对混合速度的要求要比样α_mixing ,φ_mixing本相依下对混合速度的要求来得弱 .The strong consistency of the improved kernel regression function estimate with ρ-mixing dependent samples is obtained under some conditions. And the restrictions on the mixing speed of ρ-mixing dependent samples is less than that of α-mixing, φ-mixing dependent samples.

关 键 词：回归函数 改良核估计 强相合性 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]