布朗生灭过程及股票价格模型  

Brown Birth and Death Processes and Their Applications to Model of Stock Price

作　　者：冯广波[1] 马超群[1] 侯振挺[2] 唐有荣[3] 

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院 [2]中南大学铁道校区科研所,湖南长沙410075 [3]国防科技大学数学系,湖南长沙410073

出　　处：《Journal of Mathematical Research and Exposition》2005年第1期76-83,共8页数学研究与评论（英文版）

基　　金：国家自然科学基金(19871006/A010110)

摘　　要：本文明确地给出了一类布朗生灭过程的定义,讨论了其一维分布、积分泛函的分布和矩, 得到了递推计算公式,然后讨论了布朗生灭过程对股价模型的应用.The paper explicitly gives the definition of a class of Brown birth and death processes, and has discusses their one dimension distribution, and the distribution and moment of integral-type functional, then obtains the calculation formula. Moreover, the paper shows the application of Brown birth and death processes to the model of stock price.

关 键 词：布朗生灭过程 马氏骨架过程 积分型泛函 股票价格模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]