风险理论中破产模型的若干结果  

SOME RESULTS ON RUIN PROBABILITIES IN RISK THEORY

作　　者：魏秋萍[1] 张波[1] 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院,北京100872

出　　处：《经济数学》2003年第4期5-9,共5页Journal of Quantitative Economics

基　　金：教育部人文社科项目资助 (编号 0 2 JA790 0 5 ) ;北京市自然科学基金资助 (编号 1 0 2 2 0 0 4)

摘　　要：本文分连续时间和离散时间两种情况对古典的破产模型做了改进和推广 ,并给出了统一的破产概率的表达式 .The objective of this paper is to extend ruin models both in the continuous time and in the discrete time cases. A unified formula on the ruin probability in the two cases in obtained.

关 键 词：破产模型 破产概率 连续时间 离散时间 复合泊松过程 保费收入 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]