实值可料过程关于集值Wiener过程的伊藤积分  

It Integrals of real predictable processes with respect to set-valued Wiener stochastic process

作　　者：郭庆[1] 李世楷[2] 周华任[2] 

机构地区：[1]解放军理工大学气象学院,江苏南京211101 [2]解放军理工大学理学院,江苏南京211101

出　　处：《解放军理工大学学报（自然科学版）》2005年第1期98-102,共5页Journal of PLA University of Science and Technology(Natural Science Edition)

摘　　要：为研究实值可料过程关于可积有界紧凸集值 Wiener过程的伊藤积分 ,先从简单实值可料过程入手 ,以支撑函数为工具 ,给出相关定义及性质。然后借助于简单过程构造出一般过程的轨道 ,把结论推广到一般实值可料过程 ,给出其关于可积有界紧凸集值In order to study the It integrals of the real predictable processes with respect to bounded integrable compact convex set-valued Wiener stochastic process, the related definition and characters of simple real predictable processes were first presented, then the conclusion was extended to general real predictable processes.

关 键 词：实值可料过程 可积有界紧凸集值Wiener过程 伊藤积分 支撑函数 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]