Monte-Carlo有限差分法和Monte-Carlo有限元法的一点注记  

A Note for Monte-Carlo Finite Difference Method and Monte-Carlo Finite Element Method

作　　者：唐立[1] 朱起定[2] 杨文胜[1] 

机构地区：[1]中南大学铁道校区数学学院,湖南长沙410075 [2]湖南师范大学理学院,湖南长沙410081

出　　处：《郴州师范高等专科学校学报》2003年第5期1-4,共4页Journal of Chenzhou Teachers College

基　　金：国家自然科学基金资助项目(19871027)

摘　　要：本文以二维调和方程第一边值问题为例,探讨了Monte Carlo有限差分法和Monte Carlo有限元法的概率实质,将差分法和有限元法的数值解表示成了统一的随机表达式,显示了有限差分法和有限元法共同的本质.In this paper, the probabilistic essentials of Monte-Carlo finite difference method and Monte-Carlo finite element method are investigated by using the 2-dimensional harmonic first boundary value problem as an example. The numerical solutions of the two methods are represented the same stochastic representation, showing their common essence.

关 键 词：Monte-Carlo有限差分法 Monte-Carlo有限元法 二维调和方程 边值问题 随机表达式 

分 类 号：O241.3[理学—计算数学] O241.82[理学—数学]