指数自回归模型的辨识的研究  

On Identification of Exponential Autoregressive Model

作　　者：吴少敏[1] 万德钧[1] 黄仁[1] 

机构地区：[1]东南大学仪器科学与工程系

出　　处：《东南大学学报（自然科学版）》1994年第4期96-100,共5页Journal of Southeast University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金;国家教委博士点基金

摘　　要：本文讨论了指数自回归模型的辨识问题，证明了该模型的最小二乘问题的非凸性，并给出其保证凸性的条件，最后运用混合算法，辫识了该模型，并用数值算例加以说明。Identification of exponential autoregressive model(EAR model) was discussed, It wasproved that the least square problem is not convex and a condition was given when the varince of resid-ual of the least square estimate is convex. A method of identification on EAR model with hrbridmethod was given and explained with a numerical example。

关 键 词：非线性规划 指数 自回归模型 

分 类 号：O221.2[理学—运筹学与控制论]