广义Gauss—Marcov估计的一个最优性  

作　　者：张双林 刘业秋 

机构地区：[1]大兴安岭电大

出　　处：《黑龙江大学自然科学学报》1994年第4期14-17,共4页Journal of Natural Science of Heilongjiang University

摘　　要：Ｍｉｒ，Ｍ．ＡＬｉ（１９９０）［１］，从一个新的角度刻划了线性模型中Ｇａｕｓｓ－Ｍａｒｃｏｖ估计的一种最优性，即Ｇａｕｓｓ—Ｍａｒｃｏｖ估计落主以被估数为中心的任意一个球内的概率不小于任一个线性无偏估计落在此球内的概率。本文把［１］中的结果推广到广义线性模型中，并且避免了［１］中证明的错误之处。

关 键 词：G-M估计 广义G-M估计 最优性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]