具有ARIMA(0,1,0)误差的非线性模型的异方差检验  

TESTING FOR HETEROSCEDASTICITY IN NONLINEAR MODELS WITH ARIMA (0,1,0) ERRORS

作　　者：林金官[1] 韦博成[2] 

机构地区：[1]江苏教育学院数学系,江苏南京210013 [2]东南大学数学系,江苏南京210096

出　　处：《数学杂志》2005年第1期71-76,共6页Journal of Mathematics

基　　金：国家社会科学基金资助项目 (0 2 BTJ0 0 1 );东南大学博士后基金资助项目

摘　　要：本文讨论随机误差是 ARIMA( 0 ,1 ,0 )序列的非线性回归模型的异方差检验问题 .首先导出了检验的 score统计量 ,然后利用参数的正交变换 ,得到了调整的 score统计量 .最后 ,利用氯化物数据 ( Bates &Watts,1 988)This paper discusses the tests for heteroscedasticity of randon errors in nonlinear regression modeld with ARIMA (0,1,0) errors. Score test statistic is developed. Based on the parameter orthogonality transformation, the modified score test is also derived. The chloride data (Bates & Watts, 1988) is used to illustrate our results.

关 键 词：非线性模型 异方差 ARIMA(0 1 0)误差 SCORE检验 参数正交化 调整的score检验 

分 类 号：O212.2[理学—概率论与数理统计]