内部评级法中的违约损失率(LGD)模型——新资本协议核心技术研究  

Loss Given Default (LGD) in Internal Rating Based Approaches (IRB) of Basel II

作　　者：武剑[1] 

机构地区：[1]中国建设银行总行风险管理部风险计量分析处

出　　处：《国际金融研究》2005年第2期15-22,共8页Studies of International Finance

摘　　要：巴塞尔新资本协议强调内部评级法在风险管理和资本监管中的重要作用,倡导国际活跃银行基于内部数据和管理标准,建立包括客户评级和债项评级的两维评级体系,以增强风险计量的精确性、敏感性和标准化。违约概率和违约损失率分别是客户评级和债项评级的定量基础,两者构成了IRB法的核心变量。本文将围绕新资本协议有关规定和技术标准,对LGD的测算要求、计算方法和模型构建进行较为深入的论述和探讨。According to New Capital Accord,Internal Rating Based Approaches play an important role in risk management and banking supervision.Therefore,Basel Committee recommends that international active banks establish internal rating systems based on their own database in order to enhance sensitivity and accuracy of risk management.Probability of Default and Loss Given Default are the two key variables of internal rating system.This paper here will discuss about date requirement,calculating methodology and practical models for measuring LGD under the framework of New Capital Accord.

关 键 词：违约损失率 新资本协议 内部评级法 客户 风险计量 IRB法 国际活跃银行 倡导 核心 要求 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] F832