IRB法

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简析风险限额与信用额度授信的匹配关系
《现代商业银行导刊》2017年第11期47-48,共2页赵少苹 
风险限额是建设银行通过对公信贷流程管理系统周边衔接的IRB法系统，对客户进行定量和窟『生分析判断得出的信用等级结果的量化指标之一，是银行对客户授信的信用额度控制指标和风险底线，也是客户承受信用风险压力的极限。在银行授信...
关键词：额度授信 风险限额 信用等级 匹配关系 流程管理系统 建设银行 IRB法 量化指标 
AIRB法中的LGD度量研究
《经济研究导刊》2014年第18期122-124,189,共4页郭蔚文 童中文 
国家社会科学基金青年项目(12CJY108);国家社会科学基金重点研究项目的资助(11AJL003)
对于AIRB法中LGD的研究重点在于其影响因子的确定和模型方法的建立。由于LGD的影响因子比较复杂,必须对所有可能的影响因素进行筛选。采用方差分析和主成因子分析法,确定企业信用等级状况等4个指标为影响LGD的主成因子。同时,针对LGD的...
关键词：LGD AIRB LOGISTIC回归 
运用IRB法化解银行授信过程中中小企业之间信息不对称
《科技致富向导》2011年第33期336-336,272,共2页李建永 
2011年5月25日银监会发布的《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》及同年8月12日发布的《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》都运用了IRB法（内部评级法）。目前我国中小企业成了诸多商业银行竞争的重点领...
关键词：商业银行 中小企业 信息不对称 中国银监会 金融服务 环境日 监管 资本 
基于IRB法构建我国商业银行内部评级体系研究
《漯河职业技术学院学报》2011年第4期84-86,共3页朱兴勤 
2004年6月巴塞尔新资本协议的出台是信用风险量化管理快速发展的重要标志。新协议在衡量信用风险方面,提出了一系列新的监管框架,其中的重点就是内部评级法的提出。然而,目前我国的商业银行在这方面无论从经验上还是技术上都比较落后,...
关键词：信用风险 内部评级法 商业银行 
银行信用风险内部评级法中违约损失率量化问题研究
《经营管理者》2010年第18期64-64,67,共2页毕宇鹏 
新巴塞尔协议将银行经营过程中所面临的实际风险划分为市场风险、操作风险以及信用风险三个层次,根据银行不同的风险管理水平制定相应的计量方法,通过允许银行采用复杂的风险量化模型激励银行提高对于风险的敏感度水平。从目前理论界的...
关键词：违约损失率 信用风险 IRB法 
银行信用风险内部评级法中违约损失率量化问题研究
《经营管理者》2010年第17期34-35,67,共2页毕宇鹏 
新巴塞尔协议将银行经营过程中所面临的实际风险划分为市场风险、操作风险以及信用风险三个层次,根据银行不同的风险管理水平制定相应的计量方法,通过允许银行采用复杂的风险量化模型激励银行提高对于风险的敏感度水平。从目前理论界的...
关键词：违约损失率 信用风险 IRB法 
浅议IRB法下我国商业银行信用风险内部评级体系的构建被引量：1
《生态经济》2010年第6期52-55,共4页单俊 
巴塞尔新资本协议的提出,对全球金融业风险管理产生了巨大影响,我们应充分认识新协议核心的IRB法对我国商业银行的重要意义,在深入研究IRB法的基础上,加快国内商业银行内部评级体系的建立,实现与世界的接轨。
关键词：巴塞尔新资本协议 IRB法 商业银行 内部评级体系 
我国实施巴塞尔新资本协议下内部评级法探析
《浙江金融》2010年第4期26-27,共2页鲍静海 苏立光 
根据中国银行业监督管理委员会于2007年发布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》，我国银行将最早于2010年底实施新资本协议，其中信用风险实行内部评级法（IRB）。IRB法更多的要求银行自己估计各种风险要素，然后代入相应的风险权...
关键词：巴塞尔新资本协议 内部评级法 中国银行业监督管理委员会 巴塞尔委员会 信用风险 IRB法 2007年 2010年 
新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法解析
《沈阳工业大学学报（社会科学版）》2010年第2期127-131,共5页李裕丰 王赫 毛伟 
辽宁省教育厅社科规划基金项目(L07BJY039)
为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探讨该方法与...
关键词：信用风险 风险管理 新巴塞尔协议 新资本协议 IRB法 黑箱 违约概率 违约损失率 违约风险暴露 
信贷业务违约现象研究及对策分析
《商场现代化》2009年第24期109-110,共2页孙瑞 
《新巴塞尔协议》最主要的创新之一就是提出了计量信用风险的IRB法,而客户的违约概率是IRB法首要测算的指标,是划分客户信用级别的核心变量。因此如何判别客户是否违约、违约的原因、违约的可能性、是否可能带来损失、如何做好事前防范...
关键词：违约概率 信贷业务 现象研究 《新巴塞尔协议》 IRB法 信用风险 信用级别 事前防范 
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