银行信用风险内部评级法中违约损失率量化问题研究  

作　　者：毕宇鹏[1] 

机构地区：[1]中国南车股份有限公司

出　　处：《经营管理者》2010年第18期64-64,67,共2页Manager’Journal

摘　　要：新巴塞尔协议将银行经营过程中所面临的实际风险划分为市场风险、操作风险以及信用风险三个层次,根据银行不同的风险管理水平制定相应的计量方法,通过允许银行采用复杂的风险量化模型激励银行提高对于风险的敏感度水平。从目前理论界的研究成果来看,大部分的研究都集中于对于信用风险尤其是违约概率因素的量化方面,对于其他类型的风险量化以及信用风险的其他重要影响因素的研究相对较为薄弱。本文试图在综述国外专家学者对于信用风险中违约损失率因素的研究的基础上分析LGD量化对于我国银行业加强风险资本管理的重要性。

关 键 词：违约损失率 信用风险 IRB法 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] F224