一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理  

A Class of Coherent Measures of Risk via Generalized g-expectation and its Representation Theorem

作　　者：江龙[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院

出　　处：《工程数学学报》2005年第2期235-243,共9页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(10131030)

摘　　要：本文通过广义g-期望引入了一类风险度量ρg,并在:g=-rtg-μ|z|时给出了相干风险度量ρg的表示定理。This paper introduces a new class of risk measures ρg via generalized g-expectation and establishes a representation theorem for ρg when g=-rty-μ|z|

关 键 词：倒向随机微分方程 G-期望 广义g-期望 相干风险度量 GIRSANOV变换 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计] O211.6[理学—数学]