基于Matlab的AR模型参数估计  

Matlab-based Parameter Estimation of AR Model

作　　者：陈国强[1] 赵俊伟[1] 黄俊杰[1] 刘万里[1] 

机构地区：[1]河南理工大学

出　　处：《工具技术》2005年第4期39-40,共2页Tool Engineering

基　　金：河南省自然科学基金资助项目(项目编号 :0 3 0 110 5 0 80 0 );河南理工大学博士基金资助项目(项目编号 :64 814 1)

摘　　要：基于Matlab用时间序列的最小二乘估计和FPE、AIC、BIC准则对AR(n)模型进行参数估计。用实例说明运用Matlab进行AR(n)参数估计,编程简单。Based on Matlab, parameters of AR(n) model are estimated under the evaluation criterions of FPE, AIC and BIC. The example shows that the parameter estimation of AR model using Matlab is convenient because of simple programming and visual analysis.

关 键 词：MATLAB 模型参数估计 AR(n)模型 最小二乘估计 BIC准则 时间序列 FPE AIC 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计] TP311.1[理学—数学]