具有共单调可加性的g-期望的一些性质  

Some properties of g-expectation with comonotonic additivity

作　　者：白山[1] 江龙[2] 何娇[2] 

机构地区：[1]山东大学数学与系统科学学院,山东济南250100 [2]中国矿业大学理学院,江苏徐州221008

出　　处：《山东大学学报（理学版）》2005年第2期42-47,共6页Journal of Shandong University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金重点资助项目 (10 13 10 3 0 ) ;山东省优秀中青年科学家奖励基金资助项目 (0 3BS0 97) ;中国矿业大学科技基金资助项目

摘　　要：研究了具有共单调可加性的g 期望的一些性质,特别地,证明了如果g -期望具有共单调可加性,那么生成元g必然是正齐次的,且基于g -期望的Jensen不等式关于单调增加的凸函数成立.Some properties of g-expectation with comononic additivity are studied. In particular, if g-expectation is comonotonic additive, then the generaror g is positive homogeneous and Jensen's inequality for g-expectation holds for increasing convex functions.

关 键 词：倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 共单调可加性 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]