费用结构一般化的“跳-停”奇异型随机控制  

"Fail-stop" Singular Stochastic Control Problem with General Cost Structure

作　　者：黎锁平[1] 杨海波[2] 

机构地区：[1]兰州理工大学理学院,兰州730050 [2]中国科学院软件研究所,北京100048

出　　处：《工程数学学报》2005年第4期673-678,共6页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(70471002)甘肃省自然科学基金(ZS032-B25-031)兰州理工大学优秀中青年教师基金(0925).

摘　　要：本文针对费用结构由一般性函数构成的情况,对一类带停时的奇异型折扣随机控制问题进行了研究。通过构造并对变分方程的深入分析,采用随机分析的方法证明了其最佳控制的存在性;在某些条件下,得到“跳一停”策略是其最优控制策略;给出了“跳一停”策略存在的条件、最优费用函数、最佳控制的解析式及控制方法。Under the cost structure consisted of general functions, we discuss a class of stochastic control problems with stopping time. The existence of optimal control is proved by constructing variational equations and using stochastic analysis, and the conclusion is established that under some conditions the 'fail-stop' control is optimal. Also, the conditions of the 'fail-stop' strategy, optimal cost function and optimal control function are given.

关 键 词：奇异型随机控制 变分方程 停时 Doléans-Made-Meyer公式 “跳-停”控制 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]