多个分数次布朗运动影响时的混合期权定价  

Pricing of Compound Option Driven by Multi Fractional Brownian Motions

作　　者：刘韶跃[1] 方秋莲[2] 王剑君[1] 

机构地区：[1]湘潭大学数学与计算科学学院,湖南湘潭411105 [2]中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410081

出　　处：《系统工程》2005年第6期110-114,共5页Systems Engineering

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10271020);湖南省青年骨干教师培养经费资助项目

摘　　要：在基础标的资产价格受多个分数次布朗运动影响的条件下,分别在无红利支付和有红利支付且无风险利率r(t)及红利率δ(t)为非随机函数的情况下求出了各种混合期权的定价公式。Under the hypothesis of underying asset price Driven by multi Fractional Brownian Motions, we obtain the price of Compound option respectively when the asset has not dividen-paying or has dividen-paying even riskless interest rate r and dividend rate δare nonrandom functions of the time t.

关 键 词：分数次布朗运动 混合期权 红利 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]