我国期货铜的交易量、价格收益及波动性的关系的实证研究  

作　　者：张莹[1] 

机构地区：[1]武汉大学经济与管理学院

出　　处：《中国商界》2009年第4期5-6,共2页Business China

摘　　要：本文运用时间序列分析方法,对上海期货铜市场的交易量、价格收益及收益波动性之间的关系进行了实证分析.结果表明,交易量与绝时收益率存在相关关系而与收益率没有显著关系;期货铜市场存在杠杆效应且正的冲击的效应更明显,但收益波动对收益率没有显著影响;交易量的引入并没有吸收波动的持续性,对收益波动的影响不显著.

关 键 词：期货 交易量 价格收益 收益波动性 相关关系 收益率 时间序列分析方法 铜市场 杠杆效应 实证分析 持续性 吸收 上海 结果 

分 类 号：F72[经济管理—产业经济]