价格收益

作品数：17被引量：91H指数：4
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新冠疫情下药农种植决策影响因素分析被引量：4
《中国农业资源与区划》2021年第7期137-147,共11页王文青 王建忠 王斌 
河北省现代农业产业技术体系中药材产业创新团队建设项目(HBCT2018060301);河北省教育厅省级研究生创新资助项目“金融精准扶贫支持河北省特色农业协作创新机制研究--以中药材产业为例”(CXZZBS2019104)。
[目的]为探讨药农对新冠疫情需求中药材品种的种植决策行为及其影响因素,为疫情短缺中药材资源稳产保供提供决策参考。[方法]文章根据农户有限理性理论和生产要素理论构建分析框架,选择金银花、黄芩、连翘和柴胡4个新冠疫情需求品种,基...
关键词：全球新冠疫情 药农 种植决策行为 价格收益 生产要素投入 多元 LOGIT模型 
基于价格收益视角的房地产业与银行业风险溢出效应研究被引量：3
《求索》2016年第7期120-125,共6页王珏 李丛文 
国家社会科学基金项目“关于主观资产组合模型的行为金融理论建构与方法研究”(11BJY013)
房地产和银行作为我国国民经济的两个极其重要的行业,它们二者之间的联动反应关系着中国经济的持续健康发展。通常采用传统的线性相关分析工具研究房地产部门和银行部门之间的关联性和系统性风险溢出效应,但是具有一定的局限性,在此基...
关键词：价格收益 风险溢出 时变Copula—CoVaR 
大连商品交易所玉米期货价格收益的星期效应研究
《中国证券期货》2013年第9X期41-41,共1页汪浩 李泽银 
本文通过实证分析,对对大连商品交易所玉米期货价格收益的星期效应进行了研究,研究结论显示:玉米期货价格收益存在星期效应,这与国外的研究相一致,但周一的价格收益为正与国外的研究结果存在一定的差异。
关键词：期货市场 星期效应 期货收益 实证分析 
中美股市价格收益波动关联性的研究
《铜陵学院学报》2013年第4期38-40,共3页陈柳 
安徽省"千人联合培养"资助项目(20120057)
随着经济和资本市场的全球化,各国股市之间的相互影响变得越来越大。为了研究中美股市自金融危机爆发后价格收益波动的关联性,可以选取上证综指和标准普尔500作为研究样本,绘出中美股市的走势图,研究两者的联动性,运用协整检验对上证综...
关键词：中美股市 价格收益 波动 关联性 
IPO长期价格收益及其影响因素：账面市值比效应、可持续增长与投资者情绪被引量：1
《北京工商大学学报（社会科学版）》2012年第1期109-115,共7页孙自愿 陈维娜 徐珊 
2011年教育部人文社会科学规划基金项目(11YJA790137);2010年国家大学生创新性实验计划项目(101029026);江苏省高校哲学社会科学基金项目(2010SJD630071)
采用事件研究法,运用大样本数据考察论证我国存在着与国外市场相似的新股长期弱势问题,并进一步分析发现IPO长期价格表现不受规模效应影响,但存在账面市值比效应,可持续增长率是影响长期价格收益的主要因素,投资者过度乐观情绪及市场特...
关键词：首次公开发行(IPO) 长期价格弱势 可持续增长 投资者情绪 
我国大豆期货的价格收益、成交量及其波动性之间关系的实证研究被引量：1
《东方企业文化》2011年第5X期112-112,共1页杨馥铭 王颖 
本文运用时间序列分析方法,对大连大豆期货市场的价格收益、成交量及其波动性之间的关系进行了实证分析。结果表明,期货价格收益波动的条件方差对期货价格收益有直接的负影响;大豆期货存在杠杆效应;大豆期货成交量对期货价格收益的波动...
关键词：大豆期货 价格收益率 成交量 波动性 
我国国债期货市场价格收益SEMIFAR模型的估计与预测被引量：1
《中国证券期货》2009年第11X期18-19,共2页陈克禄 
该文利用半参数分数自回归模型(SEMIFAR)对我国国债期货市场价格收益进行了很好地拟合和预测,这项研究对于国债期货投资、对金融衍生品价格预测和风险管理具有重要参考意义。
关键词：国债期货价格收益 SEMIFAR模型 
我国期货铜的交易量、价格收益及波动性的关系的实证研究被引量：1
《中国商界》2009年第4期5-6,共2页张莹 
本文运用时间序列分析方法,对上海期货铜市场的交易量、价格收益及收益波动性之间的关系进行了实证分析.结果表明,交易量与绝时收益率存在相关关系而与收益率没有显著关系;期货铜市场存在杠杆效应且正的冲击的效应更明显,但收益波动对...
关键词：期货 交易量 价格收益 收益波动性 相关关系 收益率 时间序列分析方法 铜市场 杠杆效应 实证分析 持续性 吸收 上海 结果 
我国期货市场期货价格收益及波动的研究
《管理观察》2008年第22期57-59,共3页赵鹏 
金融市场长记忆性研究一直吸引着众多学者的眼球。本文利用R/S分析、修正的R/S分析和GPH检验三种方法,对我国期货市场的铝、铜、橡胶、大豆以及小麦这五种期货品种的期货价格收益和价格收益波动方差进行了长记忆性实证研究,研究结果表明...
关键词：期货市场 价格收益 长记忆性 HURST指数 
我国期货市场交易量、空盘量与期货价格收益之间动态关系的实证研究被引量：3
《东南大学学报（哲学社会科学版）》2005年第4期45-50,127,共7页刘庆富 仲伟俊 陈翔 
国家自然科学基金项目"我国期货市场价格波动特征及过度投机行为研究"(70441011)阶段性成果。
交易量和空盘量是衡量期货市场交易活跃程度的两个重要指标。将交易量、空盘量分别分解为可预期和不可预期两部分,可更准确地研究交易量、空盘量与期货价格收益之间的动态关系。实证结果表明,交易量与期货价格收益之间具有正向关系,空...
关键词：期货市场 交易量 空盘量 价格收益 动态关系 
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