杨馥铭

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：南京财经大学更多>>
发文主题：波动性大豆期货成交量GARCH模型非利息收入更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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我国大豆期货的价格收益、成交量及其波动性之间关系的实证研究被引量：1
《东方企业文化》2011年第5X期112-112,共1页杨馥铭 王颖 
本文运用时间序列分析方法,对大连大豆期货市场的价格收益、成交量及其波动性之间的关系进行了实证分析。结果表明,期货价格收益波动的条件方差对期货价格收益有直接的负影响;大豆期货存在杠杆效应;大豆期货成交量对期货价格收益的波动...
关键词：大豆期货 价格收益率 成交量 波动性 
沪铝期货收益率及波动性的研究被引量：1
《东方企业文化》2011年第3X期132-132,共1页王颖 杨馥铭 
本文通过对上海铝期货收益率的分布与波动性进行实证研究,论证了其时间序列存在ARCH效应;同时利用ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型、TGARCH和EGARCH模型对收益率序列的波动性和杠杆效应进行了检验,结果发现收益率序列波动性是持久的,市场...
关键词：铝期货 GARCH模型 收益率 波动性 
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