应用R/S分析方法研究金融时间序列  

Analysis of financial time series by R/S method

作　　者：刘蜀祥[1] 李方文[2] 

机构地区：[1]成都航空职业技术学院,成都610061 [2]西南财经大学中国金融研究中心,成都610061

出　　处：《西南民族大学学报（自然科学版）》2005年第5期693-696,共4页Journal of Southwest Minzu University(Natural Science Edition)

摘　　要：应用赫斯特提出的重标极差分析法(RescaledRangeAnalysis)即R/S分析法,研究金融时间序列,通过对上海股票市场综合指数日收益数据的实证分析,认为上海股票市场具有分形结构,收益率时间序列是有偏的随机游走.In the paper, the Rescaled Range Analysis （R/S） is used to study financial time series. Study of the data of day-returns in Shanghai Stock Market shows Shanghai Stock Market is a fractal market and the series of day-returns is a biased random walk process.

关 键 词：非线性 R/S分析 赫斯特指数 分形 

分 类 号：O29[理学—应用数学] TB11[理学—数学]