美式期权价格的渐近性质  

Asymptotic Behavior of American Option

作　　者：王丽洁[1] 

机构地区：[1]华南师范大学数学系,广州510631

出　　处：《数学研究》2005年第3期316-320,共5页Journal of Mathematical Study

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10371045)

摘　　要：对于美式期权定价满足的Black-Scholes方程的自由边界问题,在本文中证明当交割日期T→+∞时,美式期权的价格在C1+β空间收敛到永久美式期权的价格.For free boundary problem of Black-Scholcs equation of American option, in this paper it is proved that if the expiry T→＋∞, then the price of American option will converges to the price of permanent American option.

关 键 词：美式期权 期权定价 渐近性质 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]