随机利率下信息非完全时的风险债券定价  

Pricing Risky Bond with Incomplete Information Under Stochastic Interest Rate

作　　者：胡吉卉[1] 简志宏[2] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,湖北武汉430074 [2]华中科技大学经济学院,湖北武汉430074

出　　处：《应用数学》2005年第4期662-667,共6页Mathematica Applicata

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70301003)

摘　　要：本文在结构化模型的框架下,运用远期鞅方法推导了随机利率时不完全信息的风险债券的定价公式,并分析了公式里的五项重要指标对风险债券价格的影响.Using the method of forward martingale and working in the framework of structural approach,in this paper,we find formula to price risky bond with incomplete information under stochastic interest rates. And shows that the effects of formula＇s five important index on the price of default-able bond.

关 键 词：随机利率 不完全信息 可违约债券 鞅 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]