两个多元t-分布之间的Kullback-Leibler距离  

Kullback-Leibler's Divergence between Two Multivariate t-Distributions

作　　者：白鹏[1] 

机构地区：[1]云南大学统计系云南大学应用统计研究中心,昆明650091

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2005年第5期694-709,共16页Acta Mathematica Scientia

基　　金：数学天元青年基金;国家自然科学基金(10261009)资助

摘　　要：该文将文[1]的结果推广到多元t-分布的情形.结果表明,两个多元t-分布之间的Kullback-Leibler距离与分布中的刻度矩阵之比的最大特征根密切相关.作为应用,文章建立了一种在估计未知正定阵时的熵损失函数.The paper is devoted to extension of results obtained in paper [1] to multivariate t-distributions case. It is shown that the divergence between two multivariate t-distributions closely depends on the maximum eigenvalue of the ratio of scale matrices in the distributions. As an application, a kind of entropy loss function in estimating the unknown positive definite matrix is established.

关 键 词：多元t-分布 Kullback-Leibler距离 熵损失函数 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]