安全区域内的最优投资决策问题  

Study of Securities Combination for Optimized Investment Strategy in Safety Field

作　　者：卢勃[1] 王浩[1] 刘虎兴[1] 

机构地区：[1]北京交通大学经济管理学院,北京100044

出　　处：《北京交通大学学报（社会科学版）》2005年第3期57-60,共4页Journal of Beijing Jiaotong University(Social Sciences Edition)

摘　　要：本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均时间的最小值。In this paper, the author discussed the best securities combinations in class 1 safety field, provided the optimized controlling strategies to investors who want the fortune meets the scheduled target as soon as possible, took some data analyses on detailed target fortune and parameters of financial market, by which worked out the minimum average time to gain the scheduled target fortune.

关 键 词：证券组合 最优投资策略 几何布朗运动 H-J-B方程 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]