绝对离差风险下含有交易费的证券组合投资模型  

The Portfolio Investment Model with Transaction Costs under Absolute-deviation

作　　者：白洪远[1] 张晓梅[1] 

机构地区：[1]河南农业大学信息与管理科学学院,河南郑州450002

出　　处：《河南教育学院学报（自然科学版）》2005年第3期20-22,共3页Journal of Henan Institute of Education(Natural Science Edition)

摘　　要：鉴于均值-方差模型求解二次规划问题的复杂性,且实证表明方差不一定存在[1].用组合证券收益的平均绝对离差作为风险,考虑到收益最大与风险最小,建立数学模型,研究含有交易费的证券组合投资问题,并给出了算法.In view of the complexity of the calculation in traditional MV model, and in reality, the existence of variance is plausible. The absolute - deviation is defined as variance. To obtain maximal income and minimal risk, mathematic model is established, corresponding example is presented and settled.

关 键 词：证券组合投资 交易费 绝对离差 

分 类 号：O242[理学—计算数学]