Lévy过程一从概率论到金融学和量子群  

作　　者：David Applebaum 陈培德(译) 潘一民(校) 

出　　处：《数学译林》2005年第3期193-209,共17页MATHEMATICS

摘　　要：随机过程理论是20世纪最重要的数学发展之一，直观上它以给“机会”和“时间”的内在联系建立模型为目的．把这一点严格化所需要的工具由伟大的俄国数学家A．N．Kol—mogorov于1930年代所提供．他认识到概率论可以严格地建立在测度论的基础之上，

关 键 词：概率论 量子群 金融 随机过程理论 数学发展 20世纪 测度论 数学家 严格化 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计] O152.5[理学—数学]