定期存款所含嵌入期权的定价  

Pricing Problem of Fixed Deposit Embedded with American-Style Option

作　　者：任学敏[1] 李少华[1] 

机构地区：[1]同济大学应用数学系,上海200092

出　　处：《同济大学学报（自然科学版）》2005年第11期1518-1521,共4页Journal of Tongji University:Natural Science

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10171078)

摘　　要：在Black-Scholes框架下,采用均值回复的Vasicek利率模型和偏微分方程的方法,用百慕大期权来近似,给出了定期存款的定价公式.Using the approach of partial differential equation and working in the framework of Black-Scholes,we find the formula to price fixed deposit in a simplified case in which we approximate the American- style option by Bermudan option.

关 键 词：定期存款 随机利率 定价 

分 类 号：O23[理学—运筹学与控制论]