李少华

作品数：14被引量：35H指数：4
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考虑破产清算费用下的金融系统的系统风险被引量：1
《金融》2015年第1期24-32,共9页李少华 郝翠芸 
一个金融系统的系统风险是由于系统中各机构间的相互债务关联而导致的层叠违约所引起的。本文通过引入破产清算费用来扩展Eisenberg and Noe (2001)提出的有关系统风险的经典模型,讨论了扩展模型下清算向量的存在性和唯一性。在经典模...
关键词：系统风险 清算向量 破产清算费用 
基于结构化模型的金融衍生品流动性分析被引量：3
《同济大学学报（自然科学版）》2014年第11期1765-1769,共5页李少华 程远杰 
"十二五"国家科技支撑计划(2012BAH17B03)
主要用损失现金流来刻画信用风险和流动性风险给投资者可能带来的风险损失,用结构化方法给出了相应的风险损失模型,进一步给出刻画金融衍生品的利差模型,并得到相应的定价;金融合约的流动性由宏观市场及本身特点所决定,利用金融市场实...
关键词：结构化方法 流动性风险 信用风险 利差 
轧差情况下含有交易对手风险期权组合定价
《应用泛函分析学报》2014年第1期1-9,共9页李少华 秦威 
基于云计算的国家金融数据分析与信息服务关键技术与应用(2012BAH17B03)
文章探讨了轧差在对含有交易对手风险的衍生品定价时的影响.这里的研究对象是期权的多空组合,从交易双方违约独立假设到违约相关假设,采用约化的方法推导了组合价值在考虑了轧差和不考虑轧差时满足的偏微分方程,并且分别计算了两种假设...
关键词：轧差 交易对手风险 期权组合 约化方法 
HJM框架下流动性风险的研究
《金融》2013年第2期7-11,共5页李少华 唐耘 
本文主要研究了在HJM模型框架下对流动性风险的刻画。通过对HJM模型的介绍,把流动性利差作为期限结构直接进行建模,给出流动性利差所满足的动态方程,以此推导出带有流动性风险的债券的价格。同时还通过市场数据,对模型参数、流动性利差...
关键词：HJM框架 流动性风险 流动性利差 统计拟合 
分离式可转换债券定价模型及实证分析被引量：4
《商业经济》2010年第16期80-83,共4页李少华 杜鹏 董力强 
国家"九七三"重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903)
分离式可转换债券由于其转债与权证分离交易的特性,颇受企业与投资者的青睐,但权证部分并不能简单的看成标准欧式看涨期权,所以它的定价确实是较为棘手的问题。从BS模型出发,考虑稀释效应,通过不同的实施策略,对权证部分给出新的定价模...
关键词：分离式可转债 BS模型 稀释效应 认股权证 
商务楼租赁合约的定价被引量：1
《上海师范大学学报（自然科学版）》2010年第4期339-343,共5页李少华 韩丰锐 
国家“九七三”重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903)
利用无套利原理,在风险中性的框架下,将期权定价理论应用于不动产商务租赁领域,用偏微分方程方法解决商务楼租赁合约定价问题.利用处理障碍期权的方法,给出一类含有停租条款的商务楼租赁续租的定价公式,并对定价公式进行定量分析和经济...
关键词：期权定价 租金 无套利原理 
加强数学基础 培养拔尖创新型人才被引量：2
《大学数学》2010年第A01期49-51,共3页李少华 蒋凤瑛 兰辉 李静茹 
在告别精英教育情况下,通过多元化人才培养模式的改革,以加强数学基础为抓手,探索培养拔尖创新型人才的途径,文章介绍了同济大学数学系在人才培养试点工作方面的做法与理念.
关键词：数学基础 拔尖人才 培养模式 
股权分置改革预期下的可转换债券定价问题被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2008年第4期565-568,共4页李少华 毕玉升 
国家“九七三”重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903)
股权分置改革是我国证券市场最有特色的一项工作,可转换债券作为股票和利率的衍生产品,在股权分置改革中,却不能获得任何补偿,在Black-Scholes框架下,利用偏微分方程的方法,给出可转换债券的定价公式.
关键词：股权分置 可转换债券 定价 
定期存款所含嵌入期权的定价被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2005年第11期1518-1521,共4页任学敏 李少华 
国家自然科学基金资助项目(10171078)
在Black-Scholes框架下,采用均值回复的Vasicek利率模型和偏微分方程的方法,用百慕大期权来近似,给出了定期存款的定价公式.
关键词：定期存款 随机利率 定价 
保底型基金的设计与定价被引量：7
《系统工程理论与实践》2005年第9期22-28,共7页任学敏 李少华 
国家自然科学基金(10171078)
保底型基金由于既保证最低的收益又可能获得高额的投资回报,满足了一部分投资者的需要,所以,目前在市场上很受欢迎.在无套利原理和双因子模型下,获得了保底基金设计原理和定价方法,无论基金有否担保,都可以用PDE的方法得到解析表达式.
关键词：基金 随机利率 担保 
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