程远杰

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
发文主题：信用风险金融衍生品利差更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《同济大学学报（自然科学版）》更多>>
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基于结构化模型的金融衍生品流动性分析被引量：3
《同济大学学报（自然科学版）》2014年第11期1765-1769,共5页李少华 程远杰 
"十二五"国家科技支撑计划(2012BAH17B03)
主要用损失现金流来刻画信用风险和流动性风险给投资者可能带来的风险损失,用结构化方法给出了相应的风险损失模型,进一步给出刻画金融衍生品的利差模型,并得到相应的定价;金融合约的流动性由宏观市场及本身特点所决定,利用金融市场实...
关键词：结构化方法 流动性风险 信用风险 利差 
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