欧式期权定价原理及其应用  

The basic theory and appliance of the asset pricing of the european options

作　　者：孙胜利[1] 刘永建[2] 

机构地区：[1]清华大学数学科学系,北京100084 [2]商丘职业技术学院,河南商丘476000

出　　处：《河南科学》2005年第6期794-797,共4页Henan Science

基　　金：河南省自然科学基金项目(2004601018)

摘　　要：阐述欧式买入和卖出期权定价的基本原理、资产定价定理和资产定价的数学结构,并导出一些简单结论.The article probes into the basic theory of buying and selling the asset pricing of the European options, the basic theory of asset pricing and the mathematical model of the asset pricing and thus elicit some simple concusions.

关 键 词：期权 套利 数值不变性 半鞅 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]