古典风险模型下的绝对破产  

ABSOLUTE RUIN UNDER CLASSICAL RISK MODEL

作　　者：周明[1] 张春生[1] 

机构地区：[1]南开大学数学科学学院,天津300071

出　　处：《应用数学学报》2005年第4期695-703,共9页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(10271062;10571092号)资助项目

摘　　要：在古典绝对破产模型下盈余过程为是逐段决定马尔可夫过程.根据逐段决定马尔可夫过程具有马氏性和强马氏性,本文推导出了在古典风险模型下绝对破产概率的一个明确表达式.The surplus process of the absolute ruin model is a PDMP. In this paper, we deduced the explicit expression of the absolute ruin probability for classical risk model by using of the Markov property and strong Markov property of PDMP.

关 键 词：破产 绝对破产 逐段决定 马氏性 强马氏性 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] O211.9[理学—数学]