强马氏性

作品数：18被引量：42H指数：4
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一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型下预警区问题的研究被引量：9
《数学物理学报（A辑）》2012年第1期27-40,共14页崔巍 余旌胡 
该文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,此模型保费收入过程是复合Poisson过程,索赔次数过程是复合Poisson-Geometric过程.充分利用盈余过程的强马氏性和全期望公式,得到了赤字分布的积分表达式,进而得到了单个...
关键词：赤字分布 强马氏性 预警区间 矩母函数. 
Poisson过程中的几何分布被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2009年第2期155-158,共4页胡尧 罗文俊 戴家佳 
贵州省自然科学基金(黔科合J字[2008]2048号);国家自然科学基金(10671045)
讨论变环境系统可靠性维修过程中,t_0,t_1,…,t_N内复杂系统出现故障的变参数Poisson过程.利用强马氏性定理证明不同类故障间距次数X_k^n的独立性,给出不同子系统或元器件出现不同故障类型的概率分布:变参数几何分布X_k^n～Geometric(p_...
关键词：POISSON过程 几何分布 可靠性 强马氏性 无记忆性 
一类广义复合Poisson过程被引量：4
《纯粹数学与应用数学》2009年第1期34-38,共5页方世祖 孙歆 
广西大学科研基金(X071085).
给出广义复合Poisson过程的定义,讨论它的基本性质和强马氏性,在假定个体分布是亚指数分布的条件下,给出它的一维分布函数的尾等价公式.证明任意多个相互独立的广义复合Poisson过程的线性组合是一个复合Poisson过程.
关键词：平稳无后效流 复合POISSON过程 强马氏性 线性组合 矩母函数 亚指数分布 
一类离散风险模型的盈余极值的联合分布被引量：1
《数学杂志》2008年第6期696-700,共5页刘伟 张淑娜 胡亦钧 
国家自然科学基金(10671149)
本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大值和极小值的联合分布,推广到了保费收入过程依赖于保单计数过程的情况.
关键词：离散风险模型 破产时间 破产余额 强马氏性 
两参数宽过去马氏过程的强马氏性
《数学学习与研究》2008年第11期68-69,共2页杜保建 
定义了一类两参数宽过去马氏过程的强马氏性,给出了满足强马氏性的一个充分条件,研究了此类强马氏过程的一些性质.
关键词：两参数 马氏过程 强马氏性 
隐Markov模型的强马氏性
《大学数学》2007年第6期45-49,共5页万赢银 杨卫国 闫广州 
国家自然科学基金资助项目(10571076;10571030)
引入隐Markov模型强马氏性的概念,并进一步研究了隐Markov模型在强马氏性方面的一些性质.
关键词：隐MARKOV模型 强马氏性 停时 时齐马氏链 
随机保费收入下的Erlang(2)风险模型被引量：3
《燕山大学学报》2007年第5期467-470,共4页郭东林 王永茂 刘宝亮 刘姣 
主要对索赔计数过程是Erlang(2)过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性,得到最终破产概率的积分方程,最后推出最终破产概率的Lundberg上界。
关键词：ERLANG(2)风险模型 强马氏性 最终破产概率 Lundberg上界 
带扰动古典风险模型下的一些极值的联合分布(英文)被引量：1
《工程数学学报》2006年第2期355-360,共6页吕玉华 吴荣 徐润 
The National Natural Science Foundations of China (grant No.10271062 and No.10471076);the Natural Science Foundation of Sandong Province(Y2004A06);the Postdoctoral Research Fund of Qufu Normal University.
本文研究了带扰动古典风险模型下的一些极值的联合分布,求出了破产前的资产余额极大值以及破产后到末离前的资产余额极大值等六个重要保险精算量的联合分布的精确表达式,文章最后求出破产前的资产余额极大值与此极大值的首达时的联合分布。
关键词：古典风险模型 布朗运动 资产余额极大值 破产时 末离时 强马氏性 
Brown运动的强马氏性及应用
《安阳师范学院学报》2005年第5期17-18,共2页李武装 
随机过程{xt,t∈R+}称为马尔可夫过程,如果已知过程的“过去”和“现在”,则过程“将来”的条件概率可依赖于“现在”,所谓强马氏性即把可选时τ作为“现在”,过程仍具有马氏性,本文讨论证明Brown运动也具有强马性及Brown运动在一些方...
关键词：强马氏性 BROWN运动 应用 
古典风险模型下的绝对破产被引量：11
《应用数学学报》2005年第4期695-703,共9页周明 张春生 
国家自然科学基金(10271062;10571092号)资助项目
在古典绝对破产模型下盈余过程为是逐段决定马尔可夫过程.根据逐段决定马尔可夫过程具有马氏性和强马氏性,本文推导出了在古典风险模型下绝对破产概率的一个明确表达式.
关键词：破产 绝对破产 逐段决定 马氏性 强马氏性 
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