刘伟

作品数：3被引量：6H指数：1
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供职机构：武汉大学数学与统计学院更多>>
发文主题：复合POISSON过程复合POISSON风险模型破产概率双险种极值更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《数学杂志》更多>>
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关于生灭过程的Cheeger型等周不等式(英文)
《数学杂志》2011年第4期653-658,共6页刘伟 彭高辉 
Supported by National Natural Science Foundation of China(11001208);"the Fundamental Research Funds for the Central Universities"
本文研究了关于生灭过程的Cheeger型等周不等式的问题.利用泊松方程解的李普希兹范数的估计的方法,获得了Cheeger型等周不等式的最优常数的估计,推广了Djellout和吴黎明[8]的结果.
关键词：生灭过程 泊松方程 Cheeger型等周不等式 
一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率被引量：5
《数学杂志》2009年第2期201-205,共5页陈红燕 刘伟 胡亦钧 
国家自然科学基金资助项目(10671149)
本文研究了一类索赔计数过程相关的双险种Poisson风险模型.利用模型转化首先将该复杂模型转化为经典的风险模型,获得该模型破产概率所满足的积分方程,Lundberg上界表达式,及Cramér-Lundberg渐近估计式.当个体索赔具有指数分布时,推得...
关键词：索赔计数过程相关 双险种Poisson过程 复合POISSON过程 破产概率 风险理论 
一类离散风险模型的盈余极值的联合分布被引量：1
《数学杂志》2008年第6期696-700,共5页刘伟 张淑娜 胡亦钧 
国家自然科学基金(10671149)
本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大值和极小值的联合分布,推广到了保费收入过程依赖于保单计数过程的情况.
关键词：离散风险模型 破产时间 破产余额 强马氏性 
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