一类离散风险模型的盈余极值的联合分布  

UNION-DISTRIBUTION OF SURPLUS EXTREME VALUE ON DISCRETE RISK MODEL

作　　者：刘伟[1,2] 张淑娜[1] 胡亦钧[1] 

机构地区：[1]武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072 [2]军事经济学院基础部,湖北武汉430035

出　　处：《数学杂志》2008年第6期696-700,共5页Journal of Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(10671149)

摘　　要：本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大值和极小值的联合分布,推广到了保费收入过程依赖于保单计数过程的情况.In this paper,the authors consider the discrete risk model,use the conclusion of [1] and [2] about classical risk model,get the formula of the joint distributions of the maximum and the minimum of the surplus before ruin and last recovered from negative,and extend the condition to the process of premium income depending on insurance policy share.

关 键 词：离散风险模型 破产时间 破产余额 强马氏性 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]