ERLANG(2)风险模型

作品数：31被引量：23H指数：2
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相依的Erlang(2)风险模型下的多段分红问题（英文）
《应用概率统计》2017年第1期1-20,共20页杨龙 邓国和 
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11461008);Youth Science Fund of Guangxi Normal University(The study of ruin problems based on dependent risk models)
本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索...
关键词：ERLANG(2)风险模型 时间相依索赔额 瑕疵更新方程 期望折扣罚金函数 多段分红策略 
Copula相依的Erlang(2)风险模型
《山西师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期28-34,共7页王淑玲 崔雅彬 郭东星 
山西医科大学校青年基金资助项目(02201314)
本文研究了在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的Erlang(2)风险模型,同时给出了这一模型下Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其解,研究了这一模型下当索赔额服从指数分布时...
关键词：Copula相依风险模型 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 常值红利界限 积分-微分方程 ERLANG(2)风险模型 
广义Erlang(2)风险模型下破产时和破产前索赔次数的联合密度(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2015年第1期92-102,共11页李彦红 赵春明 张春生 
Supported by National Natural Science Foundation of China(11171164,11271385,11371020)
研究了广义Erlang(2)风险模型,利用Lagrange展开定理得出了初值为零时破产时和破产前索赔次数的联合密度表达式,并利用概率论证的方法进一步得出了初值大于零时破产时和破产前索赔次数的联合密度.最后,用两个例子来说明前面的结论.
关键词：广义Elrlang(2)风险模型 联合密度 破产时 破产前索赔次数 
带干扰的带利率Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu函数(英文)
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2014年第4期17-20,25,共5页闫海肖 吕玉华 
主要考虑带干扰的带利率的Erlang(2)风险模型的阈值分红策略,推导出此模型下的Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程.
关键词：Erlang(2)分布 GERBER-SHIU函数 布朗运动 积分微分方程 
不带利率Erlang(2)风险模型的联合概率
《江汉大学学报（自然科学版）》2013年第5期40-43,51,共5页余国胜 
研究了不带利率Erlang(2)风险模型,得到了破产前瞬时盈余和破产时的赤字的联合概率。
关键词：ERLANG(2)风险模型 瞬时盈余 赤字 联合概率 
两险种广义Erlang(2)风险模型的破产概率被引量：2
《工程数学学报》2013年第5期661-672,共12页王后春 
安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2012Z050;KJ2012A056)~~
本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率,假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang(2)过程.利用微分分析和矩阵表示,得到破产概率满足的一个积分–微分方程组及其边界条件.在索赔计数过程是普通Erlang(2)过程的...
关键词：两险种风险模型 广义Erlang（2）过程 破产概率 积分-微分方程 LAPLACE变换 
不带利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值的拉氏变换被引量：1
《江汉大学学报（自然科学版）》2012年第6期8-9,28,共3页余国胜 
研究了不带利率Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的拉氏变换,给出了拉氏变换的显示表达式。
关键词：不带利率 ERLANG(2)风险模型 破产时刻罚金折现期望值 拉氏变换 
关于Erlang(2)风险模型的若干结论
《江汉大学学报（自然科学版）》2012年第5期11-15,共5页高萍 
考虑一类具有常数红利界限的带干扰Erlang(2)风险模型,探讨了该模型下的函数M(x,y;b)满足的积分-微分方程及其边界条件以及M(x,y;b)的积分方程,并通过该积分方程得到了函数M(x,y;b)连续可微的条件。
关键词：ERLANG(2)风险模型 干扰 红利界限 积分-微分方程 边界条件 
Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚函数满足的更新方程
《广西科学》2012年第4期302-305,共4页易亚利 胡源艳 欧诗德 
广西教育厅科研项目(201010LX433);玉林师范学院校级青年科研项目(2011YJQN06)资助
通过Gerber-Shiu折扣罚函数对索赔量与索赔时间相依的Erlang(2)风险模型进行分析,并利用Dickson-Hipp算子得到Gerber-Shiu折扣罚函数满足的更新方程.
关键词：Gerber—Shiu折扣罚函数Dickson—Hipp算子相依Erlang(2)过程 
常利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值被引量：2
《江汉大学学报（自然科学版）》2012年第1期17-19,共3页余国胜 
研究了常利率下Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的一个二阶微分方程。利用这个二阶微分方程,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。
关键词：常利率 ERLANG(2)风险模型 期望值 
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