常利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值  

The Expected Value of Discounted Penalty at Ruin Time for Erlang(2) Risk Model Under Constant Interest Rate

作　　者：余国胜[1] 

机构地区：[1]江汉大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430056

出　　处：《江汉大学学报（自然科学版）》2012年第1期17-19,共3页Journal of Jianghan University：Natural Science Edition

摘　　要：研究了常利率下Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的一个二阶微分方程。利用这个二阶微分方程,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。In this paper,we consider the Erlang（2） risk model under constant interest rate,in which a two-order differential equation is obtained.And some results in the classical risk theory are discussed in detail.

关 键 词：常利率 ERLANG(2)风险模型 期望值 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]