不带利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值的拉氏变换  

Laplace Transform of Expected Value of Discounted Penalty at Ruin in Case of Erlang(2) Risk Model Under No Interest Rate

作　　者：余国胜[1] 

机构地区：[1]江汉大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430056

出　　处：《江汉大学学报（自然科学版）》2012年第6期8-9,28,共3页Journal of Jianghan University：Natural Science Edition

摘　　要：研究了不带利率Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的拉氏变换,给出了拉氏变换的显示表达式。Considers the Erlang （2） risk model under no interest rate, in which the Laplace transform of the expected value of discounted penalty at ruin is obtained, the expression of the La- place transform is given.

关 键 词：不带利率 ERLANG(2)风险模型 破产时刻罚金折现期望值 拉氏变换 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]