Copula相依的Erlang(2)风险模型  

The Erlang(2) Risk Model with Copula Correlation

作　　者：王淑玲[1] 崔雅彬 郭东星[1] 

机构地区：[1]山西医科大学基础医学院数学教研室,山西太原030001 [2]上海立信会计学院数学与信息学院,上海201620

出　　处：《山西师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期28-34,共7页Journal of Shanxi Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：山西医科大学校青年基金资助项目(02201314)

摘　　要：本文研究了在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的Erlang(2)风险模型,同时给出了这一模型下Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其解,研究了这一模型下当索赔额服从指数分布时,破产概率满足的积分-微分方程及其解.This dissertation is devoted to dealing with the Erlang（ 2） risk model with classical FGM copula correlation between the interclaim arrivals and the claim amounts in the presence of a constant dividend barrier.In this paper,we get an integor-differential equation for Gerber-Shiu expected discounted penalty function in the risk model and the solution to the equation. Then we obtain an explicit solution when the claim amounts are exponentially distributed.

关 键 词：Copula相依风险模型 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 常值红利界限 积分-微分方程 ERLANG(2)风险模型 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]