考虑市场反馈的金融衍生物的定价研究  

作　　者：饶徽[1] 边保军[1] 

机构地区：[1]同济大学应用数学系

出　　处：《现代管理科学》2006年第1期22-23,共2页Modern Management Science

基　　金：国家自然基金资助项目(10371088)

摘　　要：本文研究在不完全流通市场金融衍生物的对冲问题。特别的是我们考虑了这样的一个模型:执行对冲策略时影响原生资产的价格。从而我们得到了一个完全非线性Black—Scholes偏微分方程来进行完全对冲。最后进行数值解以及金融分析。

关 键 词：期权对冲 波动率 不完全流通市场 非线性Black-Scholes方程 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]