饶徽

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供职机构：同济大学理学院应用数学系更多>>
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考虑市场反馈的金融衍生物的定价研究
《现代管理科学》2006年第1期22-23,共2页饶徽 边保军 
国家自然基金资助项目(10371088)
本文研究在不完全流通市场金融衍生物的对冲问题。特别的是我们考虑了这样的一个模型:执行对冲策略时影响原生资产的价格。从而我们得到了一个完全非线性Black—Scholes偏微分方程来进行完全对冲。最后进行数值解以及金融分析。
关键词：期权对冲 波动率 不完全流通市场 非线性Black-Scholes方程 
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