投资组合的动态VaR度量及实证分析  

作　　者：侯宝同[1] 杜子平[1] 

机构地区：[1]天津科技大学

出　　处：《统计与决策》2006年第1期32-34,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金项目(70471051);天津市高等学校人文社科研究项目(20042117)

关 键 词：VaR 实证分析 投资组合 蒙特卡罗模拟法 市场风险管理 金融资产 协方差 历史模拟法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F830.59