ρ^＊混合相依变量的完全收敛性  

Complete convergence for ρ^＊ -mixing dependent variables

作　　者：宓陈静[1] 

机构地区：[1]浙江大学数学系,浙江杭州310028

出　　处：《浙江大学学报（理学版）》2006年第1期14-18,31,共6页Journal of Zhejiang University（Science Edition）

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10131040);高等学校博士点专项科研基金资助项目(2002335090)

摘　　要：设{Yi;-∞<i<∞}是同分布的ρ*混合随机变量序列,{ai;-∞<i<∞}是绝对可加的实数序列,{Xnk;1≤k≤n,n≥1}是行内随机变量为ρ*混合的随机变量组列,令Cnk=EXnkI{|Xnk|≤n1/p}.在适当的条件下建立了∑nk=1∑∞i=-∞ai+kYi/nα;n≥1和∑nk=1(Xnk-Cnk)/n1/p;n≥1)的完全收敛性.Let {Yi;-∞〈i〈∞} be a doubly infinite sequence of identically distributed and ρ^＊ -mixing random varia- bles, { ai;-∞〈i〈∞ } an absolutely summable sequence of real numbers, { Xnk;1≤k≤n,n≥1 } an array of row wise ρ^＊ -mixing random variables, Cnk-EXnkI（｜xnk｜≤n^1/p The complete convergence are proved of {∑k=1^n.∑i=-∞^∞ai＋kYi/n^a;n≥1} and {∑k=1^n（Xnk-Cnk）/n^1/p;n≥1）} undersomesuitahleconditions.

关 键 词：完全收敛性 滑动平均过程 ρ^＊混合序列 随机变量纽列 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]