一类索赔额服从指数幂尾型分布的风险模型及其破产概率的渐近性质  

The Asymtotical Property of Ruin Probability under the Risk Model with Exponential-Power Tail Distribution

作　　者：毛泽春[1] 刘锦萼[2] 

机构地区：[1]湖北大学商学院,武汉430062 [2]山东经济学院概率统计与保险精算研究所,济南250014

出　　处：《应用数学学报》2006年第1期154-165,共12页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(10471076号);山东省自然科学基金(Y2004A05;Y2004A07号);山东省社科规划研究项目(批号04BJJ31)

摘　　要：本文研究了一类风险模型,其个体索赔额服从指数-幂尾型分布,索赔次数过程为一更新过程,其更新时间间隔服从指数族分布；给出了这类模型在有限时间内破产概率的渐近性质；并讨论了在破产发生后的特征．The risk model has been studied in which the individual claim size obeys exponential-power tail distribution and the numbers of claim is a renewal process with an interval time distributed in ED^＊ class, The asymtotical property of ruin probability has been given and, ruin symptom and precaution are discussed.

关 键 词：指数-幂尾型分布 指数族分布 风险模型 破产概率 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F840.6[理学—数学]