信用风险管理中的多目标决策方法  

作　　者：肖喻[1] 肖庆宪[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093

出　　处：《统计与决策》2006年第4期43-45,共3页Statistics & Decision

基　　金：上海哲学社会科学规划项目(2005BJB020)

摘　　要：本文利用企业债券的交易数据对我国企业的信用风险进行了分析,建立了企业债券投资组合的多目标优化模型,并运用理想点方法求出了投资组合的最佳比例。

关 键 词：信用风险 投资组合 多目标决策 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]