Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用  

作　　者：刘大伟[1] 杜子平[2] 

机构地区：[1]天津科技大学经济管理学院 [2]天津大学管理学院

出　　处：《统计与决策》2006年第5期25-27,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金(70471051);天津市高等学校人文社科研究项目(20042117)

关 键 词：COPULA 投资组合选择 VaR 线性相关性 函数建模 应用 计量 投资组合理论 金融资产 金融市场 

分 类 号：F830.92[经济管理—金融学]