量子金融——用于期权和利率的路径积分与哈密顿函数  

Quantum Finance ——Path Integrals and Hamiltonians for Options and Interest Rates

作　　者：B．E．巴奎伊 胡光华[2] 

机构地区：[1]不详 [2]原中国科学院物理学研究所

出　　处：《国外科技新书评介》2005年第12期15-16,共2页Scientific & Technology Book Review

摘　　要：本书对期权理论和利率建模应用了量子力学和量子场论的数学与概念体系，特别强调了路径积分。作者有系统的阐述了许多新的结果（完全独立于以往的随机计算方法），利用哈密顿函数和路径积分来表示与解出障碍期权和其他与路径有关的期权，并且产生了有效的数值算法，讨论了远期利率的2维量子场理论，表明场论模型与市场数据极为吻合。本书定义了具有随机波动的远期利率的非线性场论，并且说明了远期利率的哈密顿算子是怎样为这种非线性理论正确地解决鞅条件的。非线性场的建模超出了随机计算的范围，因此量子场论在描述非线性远期利率的行为时是不可或缺的。

关 键 词：量子场论 哈密顿函数 路径积分 期权理论 利率 非线性理论 金融 随机波动 量子场理论 哈密顿算子 

分 类 号：O413.3[理学—理论物理] O316[理学—物理]