两类随机控制风险序的等价性分析  

Equivalence analysis of two stochastic dominance risk order

作　　者：刘任河[1] 熊晓龙[1] 

机构地区：[1]武汉化工学院理学院,湖北武汉430074

出　　处：《武汉化工学院学报》2006年第2期76-78,共3页Journal of Wuhan Institute of Chemical Technology

摘　　要：对比分析了两类风险序:随机控制序与对偶随机控制序.得到并证明了:(1)效用自由序等价于随机控制序;(2)畸变自由序等价于对偶随机控制序;(3)第一、第二阶随机控制序等价于第一、第二阶的对偶随机控制序,但对高于三阶的情况由实例说明不一定成立.Two kinds of risk order.stochastic dominance order and dual stochastic dominance order, are comparatively analysed and the proof of following propositions are obtained： （1） utility - free order equivalent to stochastic dominance order; （2）distortion- free order equivalent to dual stochastic dominance order; （3）the first and second stochastic dominance order equivalent to that of dual stochastic dominance order, but it is not true for higher order than the third through an example.

关 键 词：效用自由 畸变自由 随机控制 对偶随机控制 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]