刘任河

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发文主题：随机控制保险未决赔款准备金准备金MARKOV决策过程更多>>
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二对角反对称矩阵的正交标准型
《经济数学》2008年第3期316-318,共3页俞小祥 刘任河 
本文给出了二对角反对称矩阵的标准形式,它在典型群的表示论和概齐次空间的研究中有着非常重要的意义.
关键词：二对角反对称矩阵 正交群 典型群 表示论 
“NCD”系统中保险双方的最优博弈
《武汉工程大学学报》2008年第3期124-126,共3页刘任河 郭光耀 
在"NCD"系统中,利用Markov决策过程,获得了投保双方博弈行为的最优结果.对被保险人来说,确定了其最优临界损失值,对保险人来说,确定了最优保费与折扣值.
关键词：“NCD”系统 MARKOV决策过程 临界损失值 最优保费 最优折扣 
单纯形法中确定主元素的两个新法则被引量：3
《武汉工程大学学报》2008年第1期122-124,共3页罗进 张志军 刘任河 
给出了单纯形法中确定主元素的两个新法则,即"按使目标函数值增加得最多的原则确定主元素"和"按使目标函数值增加得最快的原则确定主元素",并以实例说明了应用这两个法则来确定主元素较应用"最大σ法则"来确定主元素,具有迭代次数更少...
关键词：单纯形法 目标函数值 主元素 
“NCD”系统中保险双方的最优决策
《经济数学》2007年第4期346-350,共5页刘任河 郭光耀 
在"NCD"系统中,利用Markov决策过程,获得了投保双方博弈行为的最优结果.对被保险人来说,确定了其最优临界损失值;对保险人来说,确定了最优保费与折扣值.
关键词：“NCD”系统 MARKOV决策过程 临界损失值 最优保费 最优折扣 
基于链梯模型的准备金的仿真估算
《武汉工程大学学报》2007年第4期84-86,共3页刘任河 柳翠华 郭腊顺 
在链梯模型基础上,通过构造基本链梯系数序列,对递推链梯系数进行仿真,得到了累积赔付额的仿真区间估计,进而得到未决赔款准备金的区间估计.
关键词：未决赔款准备金 仿真区间估计 链梯模型 链梯系数 
Black-Scholes模型的一种求解方法被引量：2
《经济数学》2007年第2期180-184,共5页刘任河 熊晓龙 
本文简化了Black-Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则.
关键词：Black—Scholes假设 几何布朗运动 资产组合 欧式看涨期权 Black—Scholes微分方程 
依赖风险保单组合总索赔额的近似分布的误差限
《系统工程》2006年第12期66-68,共3页刘任河 郭光耀 
在Chen(1975)、M ichel(1987)等人工作的基础上,对依赖风险保单组合的总索赔额分布的复合泊松近似的误差限做进一步推广,并给出一个数值解释的例子。
关键词：复合泊松近似 误差限 依赖风险集 保单组合 
基于链梯模型的准备金的仿真估计
《应用数学》2006年第S1期147-151,共5页刘任河 柳翠华 郭腊顺 
本文在流量三角形基础上,通过构造基本链梯系数序列,对递推链梯系数进行仿真,得到了累积赔付额的仿真区间估计,进而得到未决赔款准备金的区间估计.
关键词：未决赔款准备金 仿真区间估计 流量三角形 链梯系数 
基于产品多样性经济增长的福利分析
《武汉化工学院学报》2006年第2期74-75,共2页张志军 刘任河 罗进 
对Romer的模型进行简化并作进一步的分析,证明了该模型的竞争性均衡不是社会最优的,并讨论了竞争性的当事人与社会计划者所选择行为不同的各个方面.
关键词：产品多样性 竞争性均衡 福利分析 
两类随机控制风险序的等价性分析
《武汉化工学院学报》2006年第2期76-78,共3页刘任河 熊晓龙 
对比分析了两类风险序:随机控制序与对偶随机控制序.得到并证明了:(1)效用自由序等价于随机控制序;(2)畸变自由序等价于对偶随机控制序;(3)第一、第二阶随机控制序等价于第一、第二阶的对偶随机控制序,但对高于三阶的情况由实例说明不...
关键词：效用自由 畸变自由 随机控制 对偶随机控制 
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