上升敲出的障碍期权的二项式定价模型  

Binomial pricing model of up-and-out calls

作　　者：吴素琴[1] 杜雪樵[1] 

机构地区：[1]合肥工业大学理学院,安徽合肥230009

出　　处：《合肥工业大学学报（自然科学版）》2006年第4期500-502,共3页Journal of Hefei University of Technology：Natural Science

基　　金：合肥工业大学概率论与数理统计精品课程建设资助项目(108-034009)

摘　　要：文章首先给出了一种奇异期权———障碍期权的涵义;然后利用鞅测度和概率论理论讨论了离散时间的上升敲出期权的二项式定价模型,并推导出其定价公式,此公式推广了标准的二项式定价公式;最后给出了一个实例。The meaning of a kind of exotic option, the barrier option,is presented. By means of martingale method and the theory of probability, the binomial pricing model of discrete up-and-out calls is studied and the formula is deduced, which extends the binomial pricing model of the European option. An example is provided.

关 键 词：障碍期权 鞅测度 二项式定价模型 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]